الفنية ل بالتجارة uvxy - خيارات

ماي أوفكسي الخيارات الاستراتيجية مرحبا بكم في أول مشاركة إنستابلوغ الخاصة بي. تلقيت طن من ردود الفعل التي تريد المزيد من المعلومات حول خياراتي استراتيجية ل أوفكسي. قبل أن نبدأ أريد أن أشير إلى أن شراء سفكسي هو بديل مناسب لهذه الاستراتيجية. لكل واحد منه وأنا أفضل باستخدام خيارات أوفكسي في البيئة الحالية. لدي استراتيجيتان مختلفتان: بيع المكالمات والشراء يضع (حقا نفس الاستراتيجية عندما تفكر في ذلك). ويتطلب ذلك تخليص خيارات على مستوى أعلى وحساب هامش. من المهم أن لا هامش نفسك في هذه الصفقات في حال انتهى الأمر لا طريقك. استراتيجية: مرة واحدة وقد ارتفع تقلب وهو في الانخفاض، وبيع في مكالمة نقود أوفكسي. في المكالمات النقدية توفر أكبر الفوائد الوقت قيمة تسوس. أنا أيضا بيع أطول دعوة المدى، عادة ما لا يقل عن سنة المتبقية حتى انتهاء. والخيار الآخر هو، كلما زادت القيمة الخارجية. مرة واحدة أوفكسي قد انسحبت حوالي 20-30 وسوف تصفية موقفي وانتظر الحدث القادم. شراء يضع تعطيك المرونة لعدم التهميش بها. أساسا أكثر يمكن أن تخسر هو 100 حيث هناك احتمال فقدان أكثر من 100 مع بيع المكالمات. استراتيجيتي لشراء يضع هو نهج 3 الشق. أنا مرة أخرى انتظر حتى بعد ارتفاع التقلب وهو في الانخفاض. 1. استخدام الخيارات الأسبوعية - 20 2. استخدام خيارات شهرية - 60 3. استخدام الخيارات الفصلية - 20 أعلاه يمكنك أن ترى تخصيص. أنا أبدا شراء يضع أكثر من 90 يوما لل أوفكسي. والسبب هو أن أخطط على الخروج من الموقف في 15-40 يوما. أجمع تلك العلاوة على الطريق إلى الأسفل وأصف موقعي وانتظر فرصة أخرى. إن توقيت هذه الاستراتيجية ضروري. وأود أن تركز على كونتانغو والتخلف. فيكس العقود الآجلة سوف تدخل التخلف على ارتفاع في التقلب. كما يبدأ التخلف في الانخفاض هذا ينبغي أن يشير لك أن العقود الآجلة فيكس بدأت في الانخفاض. مرة واحدة الآجلة دخول كونتانغو هذا ينبغي أن يكون تأكيدا على أن الحدث، والوضع الاقتصادي، والوضع، التي تسببت في ارتفاع هو بداية لتهدئة. من المهم جدا تتبع الأحداث الاقتصادية والسياسية خلال هذه المسامير. والأمر متروك لك، المستثمر الفردي، للتنبؤ التحركات في السوق على أساس البيانات المتوفرة لديك. لا توجد استراتيجية مضمونة لمعدلات توقيت في فيكس. أنا أكثر تحفظا وانتظر الوضع للعب نفسه. البعض الآخر لا ومحاولة ووقت الذروة. هذه استراتيجية خطيرة. لدي مقال جيد حول كيف كان رد فعل أوفكسي و سفكسي في عامي 2008 و 2011. سيكون من المفيد للتبصر في التوقيت. على الرغم من أن أوفكسي ارتفع أكثر من 1000 خلال عام 2008، فإنه لا يزال قد انتهى سلبية أقل من سنة واحدة في وقت لاحق. لمنع تآكل رأس المال غير متوقع يمكنني استخدام وقف الخسارة بدلا من التحوط. فيكس التداول يشكل 20-30 من محفظة الاستثمار. أنا لا أوصي باستخدام هذه الاستراتيجيات مع 100 من محفظتك. مع عمري أنا بخير مع اتخاذ مخاطر أعلى. ومع ذلك، ومع تقدمي أحصل على المكاسب التي حققتها تجارة فيكس وتخصيصها للاستثمارات طويلة الأجل. وبالتالي خفض نسبة الحافظة. آمل أن تكون هذه الاستراتيجيات مفيدة. في العام الماضي أنها أعطتني 86 العودة. أنا فقط جعل هذه الصفقات 3-5 مرات في السنة لأنني انتظر الفرص الاستراتيجية على أساس توقيت أعلاه. من المهم أن نفهم ما تقومون به قبل دخول هذه الصفقات. أوصي حساب ممارسة أو عدة سنوات من البحث قبل جعل هذه استراتيجية استثمار دائمة. يرجى اتباع لي على البحث عن ألفا هنا. عرض مقاطع فيديو يوتوب الاستثمارية هنا. الإفصاح: ليس لدى المؤلف أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولا توجد خطط لبدء أي مناصب خلال ال 72 ساعة القادمة. إفصاح إضافي: إذا تركت هذه المقالة مع الأسئلة ثم أنت لست مستعدا بعد لتداول إيتبس فيكس. تأكد من إجراء بحوث مكثفة حول التوقيت والظروف الاقتصادية والتوقعات والمخاطر قبل الدخول في أي من هذه الاستراتيجيات. إلا كنت تريد أن تفقد المال، وهذا هو السبيل الوحيد للتجارة فيكس مؤشر التقلب كبوي (فيكس)، والمعروف أيضا كما يقيس مؤشر كوتفير، يقيس تقلب سوق الأسهم على أساس الأقساط المدفوعة للخيار على مؤشر سامب 500. وهو حساب معقد، ولكن ما يحتاج التجار إلى معرفته هو أن فيكس يرتفع عندما تنخفض الأسعار بسرعة، لأن أقساط الخيارات تميل إلى الارتفاع بنفس السرعة. وتؤدي المكاسب في أقساط الخيار إلى قيم أعلى فيكس. عندما ترتفع الأسواق بشكل مطرد أو تتحرك جانبيا في التوحيد، تنخفض أقساط الخيارات، كما تفعل قيمة فيكس. في بعض النواحي، التقلب يبدو أنه ينبغي أن يكون أكثر قابلية للتداول من السعر. في بولينجر على بولينجر باندز، لاحظ المحلل جون بولينجر أن التقلب هو التقلبات الدورية و كوثيغات منخفضة، والتقلب المنخفض يولد high. quot نحن الآن في نقطة من التقلبات المنخفضة، مما يعني أننا سوف نرى حتما عودة إلى التقلبات العالية في بعض الوقت في المستقبل. في الآونة الأخيرة، انخفض فيكس إلى أدنى مستوى له منذ صيف عام 2007، مما دفع العديد من التجار إلى التساؤل عما سيحدث إذا اشتروا تقلبات منخفضة. من الرسم البياني أدناه، يبدو أنها سوف يكافأ في نهاية المطاف مع الأرباح، لأنه بعد الوصول إلى مستويات منخفضة، فيكس لا يرتفع. في الواقع، تداول فيكس ليست واضحة جدا. إن فيكس عبارة عن حصص استحواذ على أساس األسعار ويتم تداولها مع المشتقات التي لها تواريخ انتهاء صالحية. العديد من المشتقات تنتهي لا قيمة لها ويخلق انحيازا هبوطيا في العائدات المتوقعة. يمكن أن يتم التداول فيكس مع سندات التداول المتداولة (إتنس)، والتي هي مثل صناديق التداول المتداولة (إتفس) إلا أن إتن تمتلك المشتقات بدلا من الأسهم. الشركات التي ترعى إتنس تواجه نفقات أعلى مما تفعله مع صناديق الاستثمار المتداولة، وهذه التكاليف تقلل من عوائد المستثمرين. هذه العوامل تعني أن إتنس لن تتبع بدقة فيكس. ولإبراز بعض هذه الأفكار، تنظر Let39 إلى بعض نتائج الاختبار. نحن نريد لشراء فيكس عندما تكون منخفضة وبيع عندما تكون عالية. الاختبار يظهر هذا ممكن. بدلا من تحديد منخفضة في القيمة المطلقة (قاعدة مثل، شراء عندما فيكس هو أقل من 15)، وسوف نستخدم تعريف نسبي منخفضة. ونحن نريد لشراء فيكس عندما يقع في أقل 20 من البولنجر باندز. ويستخدم هذا المؤشر بولينجر B ويشتري عندما B هو أقل من 20. الخروج في أي وقت من يوم واحد إلى ستة أسابيع بعد شراء فيكس سيكون مربحا مع متوسط ​​التجارة الفائزة يجري أكثر من ضعف كبيرة مثل متوسط ​​الخسارة. في المتوسط، سيكون نحو 60 من الصفقات الفائزين. لسوء الحظ، فإنه من المستحيل للتجارة فيكس مباشرة. عندما نطبق هذه الاستراتيجية البسيطة على العقود الآجلة فيكس، تكون النتائج خسائر كبيرة لجميع فترات الاحتفاظ. هذا هو نفسه مع إتنس على فيكس، بما في ذلك إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (نيس: فس)، إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتن (نيس: فسز)، فيلوسيتيشاريس دايلي 2x فيكس شورت-تيرم إتن : تفيكس) و بروشاريس التراكس فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل (نيس: أوفكسي). أحد المشاكل التي يواجهها التجار هو أن فيكس المسامير أعلى وسرعان ما ينخفض ​​إلى أسفل. من الممكن تماما أن نفقد مكاسب التداول من خلال الخروج فقط بعد وقت محدد. يمكننا بدلا من ذلك الخروج بعد تحرك السعر من حجم معين يحدث. مرة أخرى، وهذا يعمل بشكل جيد على فيكس، ولكن ليس كذلك على السيارات المستخدمة في تجارة فيكس. مع هذه الاستراتيجية المعدلة، نشتري عندما فيكس منخفضة وبيع عندما تصل إلى هدف الربح أو وقف الخسارة. للاختبار، يمكننا استخدام هدف الربح 10 و 3 وقف الخسارة. هذه استراتيجية مربحة جدا على فيكس نفسها مع حوالي 80 الفائزين والأرباح التي من الواضح أن أكثر من ثلاثة أضعاف أكبر من الخسائر. عندما تم اختباره ضد إتنس، ومع ذلك، واحد فقط كان مربحا: أوفكسي. إن الطريقة الدقيقة التي يتم بها تنظيم كل إتن هي سر تجاري للجهات الراعية، ولكن في الاختبار، يبدو أن أوفكسي هو أفضل وكيل ل فيكس، وهي سيارة التداول المفضلة لدينا. في الوقت الراهن، فيكس منخفضة جدا والعديد من التجار سوف يميل إلى التداول بها. نوصي بشراء أوفكسي والتداول مع هدف الربح ووقف الخسارة. عادة، ونحن نوصي أيضا وسيلة للتداول مع الخيارات، ولكن في حالة أوفكسي، خيارات مكلفة وسيكون من الصعب الربح مع استراتيجية شراء بسيطة. جزء من التداول الناجح هو معرفة متى لا التجارة، وهذا هو واحد من تلك الأوقات لاستراتيجيات الخيارات المتعلقة فيكس. إعداد التجارة الموصى بها: - شراء أوفكسي في سعر السوق - تعيين وقف الخسارة 3 أدناه سعر الدخول - تعيين الهدف الربح 10 فوق سعر الدخول ملاحظة: العنبر يضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجيب 10 أسئلة شائعة حول تعزيز الدخل مع الخيارات. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن توليد الدخل باستخدام الخيارات، ببساطة انقر هنا وتقول لنا أين لإرسال التقرير .8216Whopper8217 خيارات الرهان ضد فيكس إتف بي كريس ديتريش تاجر واحد فقط اقامة 50 مليون الرهان ضد السوق 8217s 8220 مقياس العيار 8221 و أكبر تداول واحد في سوق الخيارات يوم الجمعة هو 8220whopper8221 من الرهان أن صندوق التبادل التجاري المرتبط بمؤشر التقلب كبوي سينخفض ​​بشكل حاد على مدى العامين المقبلين. أسوسياتد بريس إن تاجر الخيارات في إتف أوفكسي إما يأمل في أن تستمر الأسواق الهادئة، أو لتركيب هيكلي في هيكل ETF8217s لتآكل سعره بنحو 40. وعلى وجه التحديد، يبدو أن التاجر يراهن على أن هيكل هيكلي من فيكس سوف تستمر الصناديق المتداولة في البورصة في تآكل الأسعار على المدى الطويل. هنا 8217s ما حدث: اشترى شخص ما حوالي 105،000 8220put8221 الخيارات في بروشاريس الترا فيكس قصيرة الأجل الآجلة إتف (أوفكسي)، إتف رافعة التي تعد وعودا مضاعفة اليومية بعض العقود الآجلة فيكس. المشترون من خيارات الخيارات (العقود التي تسمح للمالك لبيع الأسهم بسعر محدد في المستقبل) الربح عموما عندما تنخفض الأسهم. في هذه الحالة، استهدف التاجر 9 ينتهي في يناير 2017، وفقا لتنبيه التجارة. وهذا يعني أن العقود يمكن تبديلها للأسهم في الربح إذا أوفكسي تسقط ما يقرب من 40 قبل انتهاء الصلاحية. وانخفض مؤشر إتف من 5.2 إلى 14.91 في التعاملات الأخيرة، على وتيرة منخفضة على الإطلاق. يميل المتداولون على المدى القصير إلى استخدام صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة ب فيكس لوضع الأحداث المحتملة للسوق. على سبيل المثال، تدفق مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بالربع الرابع عشر تحسبا لسياسة سياسة السوق الفدرالية المفتوحة في 8216 في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولكن يتم تكديس البطاقات ضد أي شخص يجرؤ عقد المنتجات مثل أوفكسي على المدى الطويل. أن 8217s لأن ما يسمى تكلفة لفة من العقود الآجلة فيكس يفقد سعر ETF8217s. وتحدث تکلفة التدویر عندما تقوم شرکة إتف (أو التداول المتداول في البورصة) بتحویل العقود الآجلة الأساسیة إلی عقود زمنیة أطول. وفي معظم الأحيان، تكون تلك العقود الأطول أجلا أكثر تكلفة من العقود قصيرة الأجل. هذا التآكل السعر يعني أن مشتري أوفكسي في إطلاقه، في عام 2011، كان قد فقد 99 من أموالهم إذا كانوا لا يزالون يحتفظون بها اليوم. It8217s من المستحيل أن نقول على وجه اليقين أن الجمعة 8217s خيارات تاجر يراهن ضد (ل) تكلفة لفة UVXY8217s. وقال بعض التجار ل Baron8217 أن التجارة الخيارات يمكن أن يكون سوى غيض من أكبر بكثير، وأكثر تعقيدا التجارة. ولكن هنري شوارتز في شركة بيانات التجارة تنبيه هو المؤمن: 8220Whopper من التجارة في بروشاريس على المدى القصير فيكس ETN8230 مع قسط بالقرب من 54 مليون، قد يكون المشتري يبحث عن أوفكسي لمواصلة إظهار الانخفاض المرتبط كونتانغو المرتبطة إتنس أن . الكتلة، التي تم تنفيذها في بورصة نيويورك-أركا، هي أكبر من أي وقت مضى لطباعة منذ تم سرد الخيارات على أوفكسي قبل ثلاث سنوات .8221 لاكو السابق الأحمر أعلام كما عواصف المال في صناديق الاستثمار المتداولة النفط التالي راكو A. M. صناديق التداول: جاك بوجل يضع إتف إكسكس على الدفاع عن المزيد من المخاوف حول هيكل سوق السندات